Atelier Finance & Risque - Présentations 2008 / 2009
25 septembre 2008
Benoît Sévi (Université d'Angers, GRANEM et LEMNA)
Volatility transmission and volatility impulse response functions in European electricity forward markets (suite)
23 octobre 2008
Julien Chevallier (Imperial College London)
Risk aversion and institutional information disclosure on the European Carbon market
Fabien Tripier (Université de Nantes, LEMNA)
Présentation du groupe de travail "Evènements rares"
13 novembre 2008
Olivier Darné (Université de Nantes, LEMNA)
Séance "Evènements rares" : Application de l'économétrie des points aberrants pour l'études évènements rares
20 novembre 2008
Adrian Pop (Université de Nantes, LEMNA), Diana Pop (IAE Paris) et Gilles Chemla (Imperial College London)
Emerging regulatory governance: contextual evidence on going private transactions
27 novembre 2008
Fabien Tripier (Université de Nantes, LEMNA)
Séance "Evènements rares" : Econométrie des points aberrants et le modèle de choix d'actifs financiers
11 décembre 2008
Benoît Journé (Université de Nantes, LEMNA)
La fiabilité des organisations face au risque majeur : l'exemple du nucléaire
22 janvier 2009
Franck Moraux (Université de Rennes 1, IAE de Rennes et CREM)
Sensitivity Analysis of Credit Risk Measures in the Beta Binomial Framework
27 février 2009
2ème Journée de l'Atelier Finance et Risque du LEMNA :
« Modélisation et transmission de la politique monétaire »
12 mars 2009
Benoît Sévi (Université d'Angers, GRANEM et LEMNA)
Séance "Evènements rares" : Evènements rares sur les marchés de matières premières
19 mars 2009 [séance reportée sine die pour cause de grève des transports]
Thierry Roncalli (Université d'Evry et Head of Investment Products and Strategies, SGAM Alternative Investments), Guillaume Weisang (Bentley University)
Tracking Problems, Hedge Fund Replication and Alternative Beta
12 avril 2009
Yann Rébillé (Université de Nantes, LEMNA)
Séance "Evènements rares" : Théorie de la décision en présence d'évènements rares
23 avril 2009
Julien Chevallier (Imperial College London et EconomiX-CNRS), Benoît Sévi (GRANEM et LEMNA)
On the realized volatility of the ECX emissions 2008 futures contract: distribution, dynamics and forecasting
14 mai 2009
Véronique Le Bihan (Université de Nantes, LEMNA)
Analyse économique du risque en conchyliculture
11 juin 2009
Zahra Royer (Université de Nantes, LEMNA) et Safouana Tabiou (Ecole des Mines de Nantes)
Présentation sur le thème des "Filtres Particulaires et Applications en Finance