25 septembre 2008

 

Benoît Sévi (Université d'Angers, GRANEM et LEMNA)  

Volatility transmission and volatility impulse response functions in European electricity forward markets (suite)

 

 

23 octobre 2008

 

Julien Chevallier (Imperial College London)

Risk aversion and institutional information disclosure on the European Carbon market

 

Fabien Tripier (Université de Nantes, LEMNA)

Présentation du groupe de travail "Evènements rares"

 

 

13 novembre 2008

 

Olivier Darné (Université de Nantes, LEMNA)

Séance "Evènements rares" : Application de l'économétrie des points aberrants pour l'études évènements rares

    

 

20 novembre 2008

 

Adrian Pop (Université de Nantes, LEMNA), Diana Pop (IAE Paris) et Gilles Chemla (Imperial College London)

Emerging regulatory governance: contextual evidence on going private transactions

 

 

27 novembre 2008

 

Fabien Tripier (Université de Nantes, LEMNA)

Séance "Evènements rares" : Econométrie des points aberrants et le modèle de choix d'actifs financiers

 

 

11 décembre 2008

 

Benoît Journé (Université de Nantes, LEMNA)

La fiabilité des organisations face au risque majeur : l'exemple du nucléaire



22 janvier 2009

 

Franck Moraux (Université de Rennes 1, IAE de Rennes et CREM)

Sensitivity Analysis of Credit Risk Measures in the Beta Binomial Framework

 

27 février 2009

 

2ème Journée de l'Atelier Finance et Risque du LEMNA :

« Modélisation et transmission de la politique monétaire » 

Programme de la journée


12 mars 2009

 

Benoît Sévi (Université d'Angers, GRANEM et LEMNA)

Séance "Evènements rares" : Evènements rares sur les marchés de matières premières

 

 

19 mars 2009 [séance reportée sine die pour cause de grève des transports]

 

Thierry Roncalli (Université d'Evry et Head of Investment Products and Strategies, SGAM Alternative Investments), Guillaume Weisang (Bentley University)

Tracking Problems, Hedge Fund Replication and Alternative Beta

 

 

12 avril 2009

 

Yann Rébillé (Université de Nantes, LEMNA)

Séance "Evènements rares" : Théorie de la décision en présence d'évènements rares

 

 

23 avril 2009

 

Julien Chevallier (Imperial College London et EconomiX-CNRS), Benoît Sévi (GRANEM et LEMNA)

On the realized volatility of the ECX emissions 2008 futures contract: distribution, dynamics and forecasting

 

 

14 mai 2009

 

Véronique Le Bihan (Université de Nantes, LEMNA)

Analyse économique du risque en conchyliculture

 

 

11 juin 2009  

Zahra Royer (Université de Nantes, LEMNA) et Safouana Tabiou (Ecole des Mines de Nantes)
Présentation sur le thème des "Filtres Particulaires et Applications en Finance